Il metodo montecarlo è un metodo statistico utilizzato per trarre stime attraverso simulazioni. In pratica tale metodo consiste nel calcolare un numero notevole di volte una funzione che ha una o più variabili casuali. Facciamo un esempio abbastanza elementare per chiarire il funzionamento del metodo montecarlo, consideriamo pertanto di voler calcolare il profitto di una determinata operazione di cui consideriamo le seguenti variabili : QT prodotta, QT venduta, Costo unitario, Costo Fisso, Prezzo di vendita. Le variabili sono inserite nella seguente funzione Profitto = (QT Venduta * Prezzo di vendita) – (QT prodotta * Costo unitario) – Costo Fisso. Supponiamo di conoscere con discreta precisione tutte le varibili ad eccezione della QT Venduta per la quale però riusciamo a conoscere la sua distribuzione di probabilità che potrebbe essere una variabile casuale di media mu e deviazione standard sigma. Il metodo montecarlo consiste nel calcolare n volte la funzione profitto estraendo ogni volta per le variabili non note, in questo caso la QT Venduta, un numero a caso dalla distribuzione di probabilità. Il metodo montecarlo presenta il vantaggio di produrre dati relativi ad eventi per tempi molto lunghi in pochi minuti ( è ovvio che vada utilizzato il calcolatore), consente di modificare a piacimento i parametri che determinano l’andamento della simulazione senza effettuare modifiche nella realtà. Tale metodo richiedeva in passato l’utilizzo di notevoli risorse pertanto era appannaggio unicamente delle grandi imprese, oggi è possibile utilizzarlo facendo uso di un normale personal computer dotato di un foglio di calcolo utilizzando adeguati plug-in molti dei quali gratuiti, pertanto può dare benefici anche per piccole e medie aziende.
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Titolo: MonteCarlo (0 click)
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